DEVR2: Stata-Modul zur Berechnung von Cameron - und Windmeijers-Abweichungs-basierten R-Quadrat-Maße Bei Anforderung einer Korrektur, bitte erwähnen Sie diese Elemente Handle: RePEc: boc: bocode: s457340. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Für technische Fragen zu diesem Artikel, oder um seine Autoren, Titel, Abstract, bibliographischen oder Download-Informationen zu korrigieren, wenden Sie sich an: (Christopher F Baum) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, dies zu tun . Dies ermöglicht es, Ihr Profil mit diesem Element zu verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Artikel zu akzeptieren, dass wir unsicher sind. Wenn Referenzen ganz fehlen, können Sie sie mit diesem Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie von fehlenden Gegenständen wissen, die dieses zitieren, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem wir die relevanten Referenzen in der gleichen Weise wie oben für jedes verweisende Element hinzufügen. Wenn Sie ein registrierter Autor dieses Artikels sind, können Sie auch die Registerkarte Zitate in Ihrem Profil überprüfen, da es einige Zitate gibt, die auf Bestätigung warten. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen einige Wochen dauern können, um durch die verschiedenen RePEc-Dienste zu filtern. Weitere Dienstleistungen Folge-Serie, Zeitschriften, Autoren amp mehr Neue Papiere per E-Mail Abonnieren Sie neue Ergänzungen zu RePEc Autorenregistrierung Öffentliche Profile für Wirtschaftsforscher Verschiedene Rankings der Forschung in der Wirtschaft amp verwandte Felder Wer war ein Student von wem, mit RePEc RePEc Biblio Kuratierte Artikel amp Papiere zu verschiedenen ökonomischen Themen Hochladen Sie Ihr Papier auf RePEc aufgeführt werden und IDEAS EconAcademics Blog Aggregator für Wirtschaftsforschung Plagiate Fälle von Plagiaten in Wirtschaftswissenschaften Job Market Papers RePEc Arbeitspapier Serie gewidmet, um den Job-Markt Fantasy League Vortäuschen Sie sind an der Spitze einer Wirtschaft Abteilung Dienstleistungen von der StL Fed Daten, Forschung, apps amp mehr von der St. Louis FedWas sind die Unterschiede zwischen dem xtabond und xtabond2 STATA Befehl für dynamische Panel Daten Schätzung Geoffrey ist richtig. Sie können das Paket mit installieren und dann die Dokumentation mit anschauen. Wo eine kurze Antwort auf Ihre Frage gefunden wird: "Der ursprüngliche Schätzer wird manchmal als quotdifference GMM, quot und der erweiterte, quotsystem GMM. quot Bond (2002) ist eine gute Einführung in diese Schätzer und ihre Verwendung. Xtabond2 implementiert beide Schätzer. Als GMM-Schätzer haben die Arellano-Bond-Schätzer ein - und zweistufige Varianten. Aber wenn auch asymptotisch effizienter, sind die zweistufigen Schätzungen der Standardfehler tendenziell stark nach unten gerichtet (Arellano und Bond 1991 Blundell und Bond 1998). Um zu kompensieren, liefert xtabond2 im Gegensatz zu xtabond eine endliche Stichprobenkorrektur der zweistufigen Kovarianzmatrix, die von Windmeijer (2000) abgeleitet wird. Dies kann twostep robust effizienter machen als robust robust, vor allem für das System GMM. Hinweis: Die Routine erfordert eine aktuelle Version von Stata 7 (mit dem installierten 21jun2002 Update). Benutzer von Stata Version 10 (25feb2008 Update) oder höher können die Vorteile von Geschwindigkeitsverbesserungen durch Mata. quot empfehlen 6 Empfehlungen Alle Antworten (6) xtbond2 ist ein benutzerdefiniertes Programm (von David Roodman). Es kann - wie andere benutzerdefinierte Programme - von Stata heruntergeladen werden. Vielen Dank für Ihre Beiträge. Geoffrey ist richtig. Sie können das Paket mit installieren und dann die Dokumentation mit anschauen. Wo eine kurze Antwort auf Ihre Frage gefunden wird: "Der ursprüngliche Schätzer wird manchmal als quotdifference GMM, quot und der erweiterte, quotsystem GMM. quot Bond (2002) ist eine gute Einführung in diese Schätzer und ihre Verwendung. Xtabond2 implementiert beide Schätzer. Als GMM-Schätzer haben die Arellano-Bond-Schätzer ein - und zweistufige Varianten. Aber wenn auch asymptotisch effizienter, sind die zweistufigen Schätzungen der Standardfehler tendenziell stark nach unten gerichtet (Arellano und Bond 1991 Blundell und Bond 1998). Um zu kompensieren, liefert xtabond2 im Gegensatz zu xtabond eine endliche Stichprobenkorrektur der zweistufigen Kovarianzmatrix, die von Windmeijer (2000) abgeleitet wird. Dies kann twostep robust effizienter machen als robust robust, vor allem für das System GMM. Hinweis: Die Routine erfordert eine aktuelle Version von Stata 7 (mit dem installierten 21jun2002 Update). Benutzer von Stata Version 10 (25feb2008 Update) oder später können die Vorteile von Geschwindigkeit Verbesserungen durch Mata. quot empfehlen 6 Empfehlungen
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